Высшая математика

**fktrctq** · 19.03.2007, 00:29

Я считал через tg(a). Нашел у себя ошибку, причем обидную. Видимо на калькуляторе не то число набрал. Сейчас пересчитал, ответ сошелся с твоим.

**Tamija** · 01.05.2007, 23:49

При использовании прогнозирования на основе скользящей средней как определиться с оптимальным количеством периодов? Ведь это влияет на точность полученных данных?

**Trotil** · 01.05.2007, 23:53

Tamija
Какой это раздел математики?

**Tamija** · 01.05.2007, 23:59

В смысле?

**Trotil** · 02.05.2007, 00:05

Tamija
Ну, предмет, в котором встречается это понятие... Чтобы я знал, где искать.

Нашел я про этот метод: здесь. Метод экономического прогнозирования. Речь об этом?

**Tamija** · 02.05.2007, 00:18

Ну да, об этом. Я это уже читала. Там написано что количество периодов выбирается в зависимости от того на сколько важны старые показатели. Ничего конкретного.

**fktrctq** · 02.05.2007, 00:29

Чтобы определить, сколько наблюдений желательно включить в скользящее среднее, нужно исходить из предыдущего опыта и имеющейся информации о наборе данных. Необходимо выдерживать равновесие между повышенным откликом скользящего среднего на несколько самых свежих наблюдений и большой изменчивостью этого среднего.

Взято отсюда:
http://capri.ustu.ru/%C1%E8%E7%ED%E5...E7/prognoz.htm

**Tamija** · 02.05.2007, 00:53

Понятно, в общем выбор всё таки зависит от каких-то субъективных факторов. Спасибо(((

**Trotil** · 02.05.2007, 01:19

Не совсем так. Возьмем стадию серийного производства и широких продаж, насыщения рынка - где продажи изделия более-менее стабильные: Матожидание и дисперсия - M и D соответственно.

Тогда чем больше наблюдений включено в скользящее среднее, тем результат будет близок к матожиданию всего стабильного отрезка.

Допустим, на рынке может произойти изменение с вероятностью p, которое изменит нашу статистику: M -> M`, D -> D` (и с вероятностью (1-p) может не произойти) Это случайная величина по сути. Она определяется спецификой рынка и продукцией.

Используя этот параметр p, можно вывести оптимальное число периодов, но оно будет определяться формулой от всех параметров (распределения случайной величин M и D и стабильного отрезка в месяцах)- это не константа, оптимальное число каждый раз будет разным.

Это лишь ход мыслей, как пример, в каком направлении двигаться. Исходными данными могут быть немного другие статистические параметры (они определяются экспертным путем или на основе наблюдений)- все зависит от того, с какой стороны подойти к задаче (какую математическую модель мы выберем) и какие у нас исходные данные - будем получать разные вероятностные формулы.

Уточни, за что лучше зацепиться, и тогда я попробую что-то вывести.

**Tamija** · 03.05.2007, 01:38

Я думаю, что пока ничего выводить не надо, спасибо. Я попробую "поиграть" с числом членов средней скользящей и параметром экспоненцианального сглаживания (я всё таки попытаюсь получить нужные данные с помощью прогноза методом скользящей средней и экспоненционального сглаживания). Надо поэкспериментирвоать с разными вариантами для того чтобы определиться какая комбинация этих показателей соответствует минимальной ошибке. Если я конечно всё правильно поняла...

**Если** · 06.05.2007, 18:38

Как вычислить интеграл от функции e^(2x) / (e^x + 1)^(0,25) ?
И, если можно, еще интеграл от 1 / (4 + x^2)^0,5?. Я знаю, что он табличный, но решение нужно показать.

(Отчего в тэге math при (4 + x^2) пропадает + ? )

**Trotil** · 06.05.2007, 19:30

Сообщение от Если

(Отчего в тэге math при (4 + x^2) пропадает + ? )

Раньше работал, это я накосячил на этой неделе

Починил )

Попробую решить

$\int{e^(2x)dx/((e^x+1)^(0.25))}$ и $\int{dx/\sqrt{4+x^2}}$

Правильно?

**Если** · 06.05.2007, 20:11

Да, именно так

.

**Trotil** · 07.05.2007, 01:48

1) $\int{e^(2x)dx/((e^x+1)^(0.25))}$ = $\int{(e^x*e^(x)*dx)/((e^x+1)^(0.25))}$ = |Замена;1+e^x=y;dy=e^x*dx;e^x=y-1|

= $\int{((y-1)*dy)/((y)^(0.25))}$ = распадается на два табличных интеграла = 4/7*y^(7/4)-4/3*y^(3/4)+C

=

=

2) $\int{dx/\sqrt{4+x^2}}$ = $|Замена;y=x+\sqrt{2^2+x^2};dy=(1+(2*x)/(2*\sqrt{2^2+x^2}))*dx=y/(\sqrt{2^2+x^2})*dx|$ = $\int{(y*dx)/(y*\sqrt{2^2+x^2})}$ = $\int{dy/y}$ = $\ln|y|+C$ = $\ln|x+\sqrt{2^2+x^2}|+C$
Вот решение, если не знать, что он табличный

**Если** · 07.05.2007, 19:44

Trotil, спасибо тебе огромное!

Выяснилось, что я умножала на производную, вместо того чтоб делить.
Только можешь второй пример оформить с нормальным тэгом? Трудно разобрать середину.

Тема: Высшая математика

Опции темы

Метки этой темы

Ваши права